Vários resultados do teste para a frente Parabéns pelo seu site. Obrigado por incluir meu (e Malciks) EA para teste, eu verifiquei as configurações e eles estão ok, sendo a versão do ATR a que você testa, o que é bom para mim. Eu tenho 3 comentários ..) 1-Se possível, testá-lo em ambos GBPUSD e GBPJPY e EXCLUSIVAMENTE sobre eles, que são os pares que o EA é projetado para negociar 2-Se possível, use como teste Equidade e tamanho da posição, a regra 10k Equity para cada lote e par..so, se você testá-lo em gbpusd e gbpjpy e seu tamanho de posição é 1 lote, você precisa de 210k20k usd na conta de teste..se sua conta de teste for 5k então, obviamente, seu tamanho de posição deve ser 0,25 lotes por par 3-É aceitável que eu postar um link do seu site de teste para a frente no primeiro post do thread simbasystem. Fizemos um teste para a frente, com resultados positivos, mas infelizmente foi executado apenas por 3 semanas Oi, Obrigado pelo seu comentário. Começarei suas configurações sugeridas na próxima segunda-feira. Será ótimo se você puder adicioná-lo ao seu primeiro post. . Obrigado por compartilhar. Expert Advisors Profit Factor Esta é a soma de todas as vitórias divididas pela soma de todas as perdas. Quanto maior for o fator de lucro, melhor. Um Fator de Lucro inferior a 1 significa que o robô é deficiente. Por favor, note que o Fator de Lucro é baseado em negociações fechadas, e não refletirá o efeito de quaisquer negociações abertas. Retorno mensal Este é o retorno percentual mensal médio projetado do investimento inicial. Ele não permite quaisquer efeitos compostos e é baseado no patrimônio da conta, que inclui o efeito de qualquer negociação aberta. Fator de Risco Também conhecido como taxa de risco-recompensa, o Fator de Risco é o valor monetário da média do prejuízo negociado dividido pelo montante da média do negócio vencedor. Robôs com altas taxas de risco-recompensa podem não experimentar muitos negócios perdidos, mas, quando ocorrem perdas, eles freqüentemente acabam com semanas ou meses de ganhos. Essa estatística representa o valor percentual da conta que foi perdida durante a pior fase magra. Quanto menor o rebaixamento, melhor. Observe que os cálculos de drawdown são baseados em negociações fechadas e não refletem o possível rebaixamento atual de negociações abertas. Pips Mensais O número médio de pips ganhos ou perdidos no mês que atualiza constantemente para incluir quaisquer negociações abertas que não serão sempre claras em um relatório MetaTrader convencional. Os robôs podem ganhar em termos monetários, mas podem ser perdas em termos de pips. Esses robôs costumam usar uma forma de jogo como o Martingale para recuperar perdas. Fator de segurança O fator de segurança é um algoritmo exclusivo que pondera os resultados para compensar os desequilíbrios dos robôs que não estiveram em teste por muito tempo ou que não fizeram muitos negócios. Um fator de segurança negativo significa que o EA é deficitário. Os Fatores de Segurança só aparecem quando os EAs estiverem em teste por duas ou mais semanas. Tutor do Strategy Tester 4MetaTrader 4 Para obter o máximo de seu consultor especialista, você precisará otimizar e fazer backtest de sua estratégia usando o MetaTraders Strategy Tester. Embora o teste para a frente em uma conta demo seja essencial, o backtesting permite que você simule transações por um longo período de tempo em apenas alguns minutos. E com o recurso de otimização, você pode descobrir quais configurações tiveram melhor desempenho em um período de gráfico histórico selecionado. Existe um debate considerável sobre a precisão do testador de estratégia do MetaTraders. Na melhor das hipóteses, o backtesting oferece apenas uma aproximação aproximada de como os negócios seriam executados em tempo real. Mas é a única ferramenta disponível para testar rapidamente qualquer estratégia em uma ampla gama de situações comerciais e que você deve aprender a usar bem. Abra o Strategy Tester no MetaTrader clicando no botão apropriado na barra de ferramentas ou selecionando Strategy Tester no menu View. Centro Histórico Antes de fazer backtesting ou otimizar, é importante certificar-se de que seus dados de histórico estão completos e precisos, especialmente se você estiver usando Every tick como seu modelo de teste. Se você vir erros de gráfico incompatíveis no log de seu Diário ou se a qualidade da sua modelagem for menor que 90, os dados do histórico não são suficientes para gerar os valores precisos. Abra o Centro de Histórico no menu Ferramentas ou pressionando F2 no seu teclado. Clique duas vezes no par de gráficos na coluna da esquerda para a qual você pretende fazer o backtest. Uma lista de períodos de tempo aparecerá abaixo. Comece clicando duas vezes em 1 minuto (M1) para carregar os dados do histórico desse período. O backtester usa dados do M1 para gerar tiques, por isso é importante que seus dados do M1 estejam completos. No Centro de Histórico, você pode baixar ou importar dados para usar em backtesting. Seu corretor fornecerá automaticamente alguns dados recentes, mas pode não ser suficiente para um backtest mais longo. Além disso, os dados de download gratuito do MetaTrader (acessíveis através do botão Download) nem sempre são completos e podem conter grandes lacunas. Você pode baixar dados M1 gratuitos de forextester / data / datasources. html. Primeiro, selecione o período M1 para o símbolo na lista do lado esquerdo. Clique no botão Importar e, em seguida, clique em Procurar na caixa de diálogo Importar para selecionar o arquivo de dados M1 que você acabou de baixar. Pressione OK para importar os dados - isso pode levar vários minutos. Agora você tem vários anos de dados M1 para esse símbolo. Para fazer uso desses dados em prazos mais altos, você precisará usar o script periodconverter que vem com o MetaTrader. Abra uma janela de gráfico e defina-a como M1. Arraste e solte o script periodconverter da janela Navegador no gráfico e defina a configuração ExtPeriodMultiplier como o número de minutos para conversão. Para M15, use 15 para H1, use 60 para H4, use 240 e assim por diante. Repita este processo para todos os símbolos / períodos que você pretende testar. Depois de ter dados de histórico suficientes, você pode começar a testar. O vídeo abaixo demonstra o processo de importar e converter os dados do M1: Otimização O recurso de otimização do MetaTrader 4 permite que você teste milhares de combinações de configurações de consultor especialista para encontrar as configurações mais lucrativas para o gráfico, período e período selecionados. Estratégias baseadas em indicadores precisarão ser otimizadas para maximizar a lucratividade. No entanto, quase todos os EAs se beneficiarão da otimização - mesmo daqueles que negociam dados de tick, desde que você tenha dados completos do histórico do M1 (veja acima). Embora o otimizador retorne as configurações mais lucrativas para o período selecionado, isso não é garantia de que essas configurações serão lucrativas no futuro. As condições de mercado mudam com frequência, por isso é importante reorientar regularmente seu consultor especialista para obter melhores resultados. Para otimizar seu consultor especialista, primeiro selecione-o na caixa suspensa Consultor Especialista. Selecione o par de moedas na caixa Símbolo e no período do gráfico na caixa Período. Para o modelo. Geralmente, você deseja selecionar Preços abertos somente, a menos que esteja otimizando um EA que é executado nos dados de tick. Nesse caso, selecione Cada marca. Marque a opção Usar data e selecione um intervalo de datas para otimizar. Por fim, verifique se a otimização está marcada. Clique no botão Propriedades do especialista para abrir as configurações do seu consultor especialista. Na guia Entradas, é onde você insere o intervalo de valores para o qual otimizar. A coluna Início será o valor mais baixo para uma determinada configuração, enquanto a coluna Parar será a mais alta. A coluna Step é a quantidade que o otimizador percorrerá da configuração Start to the Stop. Na imagem acima, estamos otimizando as configurações SL, TS e TP para um consultor especialista. O valor inicial é 20, o passo é 20 e o Stop é 200. O otimizador testará cada combinação de valores de 20, 40, 60 e assim por diante até 200. Use um valor de início, etapa e parada apropriado para a configuração que você está otimizando. Mesmo valores (5, 10, etc.) são bons. A caixa de seleção à esquerda deve ser selecionada para que a configuração seja otimizada. Quaisquer configurações não verificadas usarão o número na coluna Valor ao otimizar. Sob a aba Teste, você pode ajustar o Depósito Inicial para algo um pouco mais realista. Deixe as outras configurações em seus padrões. Quando estiver pronto para começar a otimizar, clique no botão Iniciar na parte inferior direita da janela do Strategy Tester. Dependendo do período, do período, do modelo de teste e do número de configurações a serem otimizadas, pode levar de alguns minutos a várias horas. Se estiver demorando muito, considere encurtar o período, otimizar menos configurações ou usar um valor de etapa maior. Quando a otimização estiver concluída, abra a guia Resultados da otimização e clique duas vezes na coluna Lucro para classificar os resultados. Clique duas vezes em qualquer um dos resultados para carregá-lo no testador. Pressione o botão Iniciar novamente para fazer o backtest com as configurações selecionadas. Backtesting Até agora, deveria ser óbvio como o backtester funciona. Selecione seu Expert Advisor. Símbolo Período e Modelo. marque a caixa Usar data e selecione um período. Selecione o Modo Visual somente se você quiser um exame visual do backtesting. Deixe a otimização desmarcada. Clique no botão Propriedades do Especialista e insira suas configurações na coluna Valor, na guia Entradas. Você também pode carregar ou salvar configurações usando os botões no canto inferior direito. As colunas Start, Step e Stop são ignoradas, assim como as caixas de seleção. Feche a caixa de diálogo Expert Properties e pressione Start para começar o teste. Isso levará de alguns segundos a vários minutos, dependendo das configurações. Quando o teste terminar, abra a guia Relatório na parte inferior para ver seus resultados. Algumas estatísticas para tomar nota: Lucro líquido total - O lucro bruto menos a perda bruta. Fator de lucro - A relação entre lucro bruto e prejuízo bruto. Maior é melhor, qualquer coisa acima de 1.5 é boa. Saque absoluto - O levantamento do seu depósito inicial. Altas perdas aumentam a probabilidade de sua conta ser apagada. Negociações de lucro - Sua porcentagem geral de ganhos. Qualidade de modelagem - Somente importante se o seu modelo de teste for Every Tick. Se assim for, isso deve ser em 90. Se não, siga as instruções acima para atualizar seu histórico com dados M1 precisos. A guia Resultados na parte inferior do testador de estratégia fornecerá detalhes sobre pedidos abertos e fechados, incluindo parada móvel, take profit e stop loss. Clique no botão Abrir gráfico para obter uma representação visual dos seus resultados. Ao testar seu novo EA, examine-o atentamente para garantir que sua estratégia esteja funcionando conforme o esperado. Caminhe para a análise Enquanto o backtesting e a otimização podem dar uma boa idéia de como o seu EA irá negociar, você precisará fazer testes mais extensos para garantir que o seu sistema de negociação seja realmente lucrativo. A melhor maneira de conseguir isso é através de um processo chamado análise de walk-forward. A análise de análise direta consiste simplesmente em vários ciclos de otimização e backtesting e na análise dos resultados dos testes durante um longo período. Nosso artigo sobre análise de análise prospectiva explica o processo em mais detalhes. Nosso Walk Forward Analyzer para MetaTrader permite que você execute WFA rapidamente e facilmente.
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