Uma Introdução às Opções Semanais De fato, no segundo semestre de 2010, o volume dos semanais do índice aumentou para onde eles controlavam entre 5 e 7 de seu volume de índice subjacente no momento. Também em 2010, um comércio popular surgiu entre os titulares de contas de varejo, onde eles escreviam chamadas cobertas usando as semanas. O que você pode negociar com opções semanais A partir do início de 2011, os semanários estavam disponíveis em 40 diferentes títulos subjacentes, incluindo índices e ETFs. Os índices para os semanais disponíveis incluem: CBOE Índice Dow Jones Industrial Average (DJX) Índice Nasdaq 100 (NDX) Índice SampP 100 (OEX) Índice SampP 500 (SPX) Os ETFs populares para os quais as semanas estão disponíveis incluem: SPF Gold Trust ETF ( GLD) iShares MSCI Índice de Mercados Emergentes ETF (EEM) iShares Russell 2000 Index Fund (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR SampP 500 ETF (SPY) Sector Financeiro Select ETF SPDR (XLF) Muitas ações populares também têm semanais disponíveis. Dado o interesse do investidor em semanais, é muito provável que o CBOE esteja adicionando ainda mais títulos. (Você pode encontrar uma lista completa de opções semanais disponíveis aqui: cboe / micro / weeklys / availableweeklys. aspx) Estratégias de opções semanais Então, quais estratégias você pode implementar com opções semanais Bem, apenas sobre qualquer estratégia que você faz com as opções mais antigas, exceto agora você pode fazer isso quatro vezes por mês. Para os vendedores premium que gostam de aproveitar a curva de decaimento do tempo em rápida aceleração em uma semana de opções finais de sua vida, os semanais são uma pechincha. Agora você pode receber o pagamento 52 vezes por ano, em vez de 12. Se você gosta de vender opções de compra e venda, chamadas cobertas, spreads. Condor ou qualquer outro tipo, todos eles trabalham com semanais como eles fazem com os meses - apenas em uma linha de tempo mais curto. A vantagem de curto prazo dos semanais Além disso, durante três de quatro semanas, os semanais oferecem algo que você não pode realizar com os meses: a capacidade de fazer uma aposta de curto prazo em um determinado item de notícias ou um movimento repentino antecipado de preços. Vamos imaginar que é a primeira semana do mês e você espera que o estoque da XYZ se mova porque o relatório de vencimentos está previsto para esta semana. Embora seja possível comprar ou vender os títulos mensais XYZ para capitalizar sua teoria, você estaria arriscando três semanas de prêmio no caso de estar errado e XYZ se mover contra você. Com os semanais, você só tem que arriscar uma semana no valor do prêmio. Isso economizará seu dinheiro se você estiver errado, ou lhe dará um bom retorno se você estiver correto. (De escolher o tipo certo de estoque para definir stop-loss, aprender a negociar com sabedoria, confira Day Trading Strategies For Beginners.) Embora o interesse aberto e o volume dos semanais sejam grandes o suficiente para produzir spreads razoáveis de compra e venda. o interesse aberto e o volume geralmente não são tão altos quanto as expirações mensais. A ação de imobilização conhecida que ocorre em meses - em que um estoque tende a gravitar em direção a um preço de exercício no dia da expiração - não parece acontecer tanto ou tão fortemente com os semanais. Talvez isso mude à medida que mais instituições entrem no mercado semanal. (Compreender as forças reais que movem os preços é parte de ser um bom operador. Ver Opção Spreads: Introdução.) A desvantagem das opções semanais Há alguns aspectos negativos em relação às semanas: devido à sua curta duração e à rápida decadência, você raramente tem tempo para consertar um negócio que se moveu contra você, seja ajustando os avisos ou apenas esperando por algum tipo de revisão de média no título subjacente. Embora o interesse aberto e o volume sejam bons, isso não é necessariamente verdade para cada greve na série semanal. Algumas greves terão spreads muito amplos, e isso não é bom para estratégias de curto prazo. The Bottom Line As semanais são outra ferramenta na sua caixa de ferramentas do investidor. Como a maioria das outras ferramentas nessa caixa, elas são poderosas o suficiente para criar lucros rápidos ou perdas rápidas, dependendo de como você as usa. A boa notícia é que, se você negociar opções mensais, já terá alguma experiência com as semanas, porque a semana final de um mês é quase idêntica à de um comportamento semanal - na verdade, durante a semana de expiração mensal, elas são as mesmas. . Qualquer um que tenha desenvolvido uma estratégia de dia de expiração (ou semana de expiração) está quase certamente usando sua estratégia com os semanários agora. Esses mesmos investidores estão, sem dúvida, ávidos por símbolos adicionais a serem adicionados à linha semanal. (Para mais informações sobre estratégias de negociação, confira nosso Tutorial de Opções Básicas.) Alerta de comércio de novas opções sexta-feira, 23 de dezembro de 2016 Nossa estratégia exclusiva oferece alertas e idéias comerciais quatro vezes por mês, especializada em opções semanais. O objetivo principal é retornos positivos em uma base consistente. Ideias de investimento de curto prazo visando resultados de dois dígitos, o melhor na indústria para opções semanais. A grande maioria das idéias de troca de boletins informativos é de fato lucrativa. As opções semanais lucram de forma consistente. No entanto, haverá perdas. Os altos e baixos são inevitáveis. No entanto, no final do dia, esses portfólios provavelmente mostrarão excelentes resultados finais. A maioria das ideias de comércio especial aqui são spreads de opções, compra e venda de spread de crédito e spreads de débito. O objetivo é manter idéias consistentes, mantendo os riscos ao mínimo. Uma grande quantidade de pesquisa é a base de cada idéia comercial de cada amplificador. As condições do mercado, as avaliações de ações, a volatilidade das opções e os próximos eventos são apenas alguns dos pontos focais da pesquisa semanal. A análise de especialistas levou a excelentes resultados comerciais. ESTRATÉGIA DE OPÇÕES SEMANAIS Ambas as posições de opções de alta e baixa podem ser tomadas. A intenção é oferecer estratégias de lucro durante longos e amplos eventos de mercado que duram meses ou anos. Este boletim informativo também pretende lucrar durante desacelerações acentuadas ou dramáticas no mercado. Algumas das melhores idéias de comércio foram em tempos tumultuosos, quando o mercado está caindo consideravelmente. Isso é frequentemente quando os lucros tendem a superar todas as expectativas. Resumindo: esta estratégia de opções semanais primárias do newsletter8217 é lucrar durante mercados ascendentes e em baixa. Como traders de opções experientes, esta especialização em newsletters reside na análise de indicadores fundamentais, na revisão de gráficos técnicos, no estudo da volatilidade histórica e na compreensão de relatórios econômicos semanais. Analisar novas informações nos ajuda a prever movimentos de curto prazo em ações individuais. Essas estratégias de negociação semanais agora são passadas apenas para assinantes. As melhores ideias de negociação de curto prazo. Alertas de negociação de opções semanais especializadas, estratégias comprovadas para os mercados de hoje. Stock options, derivativos do patrimônio subjacente, são o foco da lista de opções semanais. A expiração das opções semanais ocorre todas as sextas-feiras da semana. Os semanários de opções oferecem uma oportunidade para traders e investidores. Os investidores podem optar por comprar ou vender opções para proteger uma posição acionária. Os gestores de fundos podem optar por comprar opções de índice para proteger todo o seu portfólio. Os comerciantes podem optar por comprar ou vender opções semanais com base nas próximas notícias ou anúncios de ganhos. Determinar as estratégias corretas de negociação de opções e ações específicas para segmentar tornou-se parte integrante deste boletim informativo de investimento semanal. Escolher o melhor estoque para negociar tem sido um elemento-chave no sucesso deste boletim informativo. É algo em que este boletim de notícias se destacará. Uma nova recomendação excelente de comércio por semana é oferecida. Data de hoje: terça-feira, 20 de dezembro de 2016Opção de expiração e expiração semana A semana de expiração da opção é uma semana antes da expiração das opções (sexta-feira antes de cada terceiro sábado de cada mês). As ações de grande capitalização com opções ativamente negociadas tendem a ter retornos médios semanais substancialmente maiores durante essas semanas. Uma estratégia simples de market timing poderia, portanto, ser construída - manter os maiores estoques durante as semanas de vencimento da opção e permanecer em caixa durante o resto do ano. Razão fundamental A pesquisa acadêmica sugere que os padrões semanais intra-mês na atividade relacionada à chamada contribuem para os padrões de retornos médios semanais da equidade. O reequilíbrio de hedge por market makers de opções nas maiores ações com as opções mais negociadas é a principal razão para os retornos anormais de ações39. Durante as semanas de vencimento da opção, uma redução considerável ocorre na opção de juros em aberto, pois as opções de curto prazo se aproximam da expiração e, em seguida, expiram. Uma redução no interesse de abertura de chamadas deve estar associada a uma redução na posição líquida de compra dos market makers. Isto implica uma diminuição nas posições de curto prazo mantidas pelos formadores de mercado para que o delta cubra suas longas posições de compra. Estratégia de negociação simples Os investidores escolhem ações do índice SP 100 como seu universo de investimento (ações podem ser facilmente rastreadas via ETF ou fundo de índice). Em seguida, ele fica comprado em ações da SP 100 durante a semana de vencimento da opção e permanece em dinheiro durante os outros dias. Source Stivers, Sun: Atividade de Opções e Devoluções de Ações durante as Semanas de Vencimento da Opção papers. ssrn / sol3 / papers. cfmabstractid1571786 Resumo: Durante 1983 a 2008, descobrimos que ações de grande capitalização com opções ativamente negociadas tendem a ter uma média semanal substancialmente maior. retorna durante as semanas de expiração da opção (um mês na semana da terceira sexta-feira), com pouca diferença na volatilidade do retorno semanal. Essa diferença na média dos retornos semanais é evidente em duas dimensões, tanto em relação aos outros retornos semanais de não-sexta-feira para o estoque respectivo quanto em relação aos retornos semanais de terceira sexta-feira para ações menores. Em contraste, os retornos médios semanais médios de sexta a sexta-feira não são diferentes de outras semanas durante um período de amostra de pré-opção de mercado de 1948 a 1972. Para investigar ainda mais, investigamos laços com opção de juros em aberto e volume de opções. Primeiro, descobrimos que a opção de juros em aberto diminui sensivelmente durante a semana da terceira sexta-feira e que a negociação de chamadas é alta durante a semana da terceira sexta-feira, em relação ao volume de ações subjacente e ao volume de venda. Em segundo lugar, os padrões na negociação de chamadas por parte de tomadores de mercado não sugerem que a exposição delta dos tomadores de mercado relacionados à chamada tende a diminuir consideravelmente durante a semana de vencimento da opção. Terceiro, descobrimos que os retornos médios semanais das ações são especialmente altos nas semanas de vencimento de opções que também experimentam um alto volume de negociações, em relação ao volume de ações subjacente. Juntamente com a literatura recente relacionada, nossas descobertas coletivas sugerem que os padrões semanais intra-mês na atividade relacionada a chamadas contribuem para os padrões de retornos médios semanais das ações, sendo provável que o rebalanceamento de hedge por market makers de opções seja uma via provável. Outros artigos relacionados por mercados:
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